IT, Трейдинг, Банки, Криптовалюты | Психология трейдинга и роботы

Одно из главных качеств трейдера схоже с тем же качеством для инвестора - это выдержка. Умение подождать. Тот кто этого не умеет но при этом планирует заниматься акциями или торговлей на финансовом рынке должен приучать себя к этому качеству и научиться контролировать свои желания, вероятно не с первого раза. Желание заработать прилично денег за 3 дня тут вероятно не подойдет. Может быть такие случаи и возможны но это значит что психология такого трейдера будет все время вести его к поспешным действиям, а они в свою очередь к неправильным решениям в тот или иной момент времени, на основе недостаточно числа факторов не успев проанализировать их все.

Часто ведущая к убыткам стратегия это скальпинг - внутридневная торговля. Конечно никто не запрещает купить что-нибудь из финансового набора и продать одним днем, но за это время в большинстве случаев курс конвертации изменится не сильно, на столько не сильно что при скромных стартовых бюджетах на торговлю прибыль от нее придется на покрытие комиссий или спредов (обязательного сбора биржи только после которого идет прибыль трейдеру) а это значит что проводить сделки придется часто и много - а каждая это много внимания, рассчетов, затрат эмоцональной энергии и накопление усталости, а в случае неудач - паника, разочарование в своих способностях правильно определять точки закупки лотов, а это сразу может вести к введению корректировок в стратегию и модель принятия решений от той, которая была выработана длительными рассчетами ранее и в результате - череда неудач а далее уход в минус и выход из торговли насовсем или на очень и очень долго. Мало у кого получается быть успешными в этом временном диапазоне. Однако тут речь о ручной торговле с самостоятельным принятием решений - автоматическая торговля роботами уже не содержит таких слабых мест как страх, паника, эмоциональная усталость и отсутствия внимания (в форме упущенных моментов точек входа). Настройка роботов и наблюдение за их работой это уже совсем другой процесс, но что бы их настраивать нужно действительно много знать.

Более успешными решениям может быть торговля временными диапазонами в 3-5 дней или недельная торговля, следующее - 2х недельная и далее 1-4 месяца, после чего трейдер может начать медленно превращатся в инвестора если захочет, в случае успеха конечно. За много дней цены меняются уже достаточно что бы покрыть комиссии или спреды взымаемые биржами и оставить после этого в случае успеха некоторую прибыль трейдеру - достаточную что бы из этой прибыли что-то оставить на случай убытков в будущем потому что они бывают, и что бы получать доход от торговли размеры прибыли должны быть крупнее чем убытков от этого процесса. И тут и нужна выдержка, у страха - глаза велики, если торговля идет на последние деньги это страх все их потерять - намного больше вероятность успеха у тех кто занимается этим на свободные не сильно ощутимые к утрате деньги, и совершенно спокойно относится к их возможной потери т.е. либо имеет существенный доход превышающий потребности либо прочную психологию и настрой и торгует небольшими суммами. То же самое с так называемым кредитным плечем - субъективно - чем больше оно рекламируется доступным тем в итоге для многих хуже - некоторый опыт в этом дает предположения что лучше играть без кредитного плеча - в случае разворота рынка против ожиданий это кредитное плечо начинает показывать огромные убытки - вызывая большие опасения и необходимость срочно закрыть позицию, как результат терйдер не оставляет шанса на то что рынок вскоре развернется так как он и рассчитывал, и несет потери намного чаще чем в вероятной без-кредитной торговле.

На всякий случай - внесение на эти биржи сумм в 200 - 500 долларов (или допустим 1/2 месячной зарплаты в среднем для 2010-х или 2020-х годов) или евро скорее всего чаще приведет к их потере и неудаче в итоге - торговля на такие закупки не принесет заметного дохода как следствие сразу трейдер захочет установить кредитное плечо, что бы закупать побольше лоты и получать больше на разнице - результат - боле частые переживания и эмоции из-за начисляемых убытков при неудачном развороте цен и срочные закрытия позиций для минимизации убытков - такая торговля будет более часто закрывать сделки до того как будет достигнута рассчетная временная точка для запланированного ее закрытия - и это то же правильно, если видно что ситуация не на пользу зачем ждать когда она может стать еще сложнее - но это все из-за того самого кредитного плеча. Более или менее вероятный успех может быть скорее при начале от 2-х месячных зарплат целиком в среднем т.е. если пересчитать на доллары и евро то от 2000 евро/долларов. Еще более уверенная сумма в 5000 условных единиц, на те же годы, но - уже имея позитивный опыт, чем выше сумма на балансе, тем она может позволить принести выше доход или же перенести более сильные колебания цен без принудительного закрытия счета и продолжить торговлю. Торговля на симуляторе сильно отличается от реальной - при реальной торговле страхи или чрезмерная жажда прибыли заставляет принимать не взвешенные решения и нести частые потери - когда начинаются частые закрытия одни за другим позиций это признак психологии не той которая нужна при торговле, или неверной стратегии и способов оценки рынка. Только точные расчеты - в работоспособности методик которых не осталось сомнений на практике и их тестах - на что требуются усилия и время, в сочетании с холодным ожиданием результата за выбранный период. В том числе по этому популяными у трейдеров стали торговые роботы - у них нет эмоций, и нет спадов внимания и пропусков хороших точек входа в закупки, что в сумме иногда в разы может повысить их успешность в сравнении с ручной торговлей человеком.

Прежде чем серьезно торговать на прибыль, должна быть наработана успешная стратегия, набор успешных методов когда и как и сколько закупать (например в пропорции от суммы для торговли) и когда продавать. Каждый прием должен быть проверен много раз что анализ по параметрам номер 1 2 3 4 и т.д. проведенный, в итоге дает явно высокую вероятность, что рынок достигент этих цен в заданный срок. И точное следование этим спрогнозированным рассчетам без эмоций и спешки - а они как раз присущи многим на уровне инстинктов. Когда в процессе кто-то начинает испытывать страхи и опасения неудачи и начинает пробовать применить новое для себя знание в виде подстраховки рисков - это открытие параллельных позиций уже открытой что бы ее плохие показатели были перекрыты возможным успехом другой позиций - человек такие решения в виду психологии может принимать слишком поспешно и не всегда идеально - результат - снова потери. Роботы делают это куда более точно - и только тогда когда точно видят что ситуация на рынке стала не предсказуемой как при открытии позиции и включают эти подстраховочные алогоритмы. В итоге у многих трейдеров в их торговых программах на компьютерах играют роботы. А трейдеры только иногда открывают программы посмотреть как там идут дела, в остальное время занимаясь чем-то еще. Что касается роботов - то и роботы иногда несут большие и непоправимые убытки ведя неудачную торговлю - они тренируются на прошлом, а рынок преподносит иногда новые ситуации к которым они не всегда готовы, предположим что если робот тренировался на данных за 1 год с февраля по декабрь, то он может быть более вероятно успешным в торговле в этот же период следующего года но он не "переживет" проход временной шкалы с декабря по февраль т.к. он не знаком с графиками цен в этот период т.е. он вероятно принесет огрмные убытки своими действиями если разрешить ему торговать в около-праздничные дни, а есть еще дни выплаты начисленных процентов по инвестициям в них то же происходят колебания разных цен с которым робот не знаком, обход подобных неучтенных ситуаций осуществляется часто запуском дополнительных покупок лотов, прибыль с которых может быть перекроет просадки по другим - общая картинка в итоге часто бывает такой что лишь малая часть натренированых роботизированных алгоритмов торгует успешно на длительных периодах, и существует точка входа и точка выхода во времени, где возможно получить прибыль, если пропустить точку выхода из торговли и позволить роботу торговать дальше и дальше некоторой точки во времени, то он начнет приносить более частые убытки и уничтожит депозит - принеся неудачу - не все так просто и с роботами, приходит время и рынок меняется - алгоритмы заложенные в него могут перестать достигать позитивных результатов в новых изменившихся условиях, допустим 3 месяца алогритм приносил успех и потом пошли спады и убытки одна за другой - ситуация поменялась, алгоритм и настройки заложенные в него перестали отвечать ситуации и перестали быть полезными. Некоторые наблюдения за трейдерами с опытом примерно в 5 лет применяющими роботизированную торговлю могут дать субъективное представление что торговля может быть успешной например много месяцев подряд, иногда даже лет подряд около 3, но потом часто приводит к тому что алогритм робота начинает действовать неправильно и уничтожает вес депозит за месяц (и тут снова нужно внимание трейдера что бы правильно понять кога целиком остановить торговлю - если получится то она будет целиком остановлено после крупного падения но может быть выше чем на старте - и тогда все, продолжать уже нельзя, нужно тренировать и настраивать другой алгоритм - но не все вовремя это делают, кто-то надеется и теряет все достижения - тут есть риск вовремя понять или не распознать с чем столкнулся алгоритм - с единичной неудачной сделкой или рынок так изменился что это лишь начало цепочки следующих просадок). Иногда это вызвано тем что он умеет торговать допустим только в строго заданном диапазоне депозита на счете! Допустим 3500 - 6000 в валюте. Когда он вдруг приносит пользу и увеличивает сумму депозита то начинает принимать другие решения, брать больше лотов в закупки сразу, на более крупные суммы, и начинает по другому все работать в нем. Или после чреды многих и многих малых успехов и постепеного роста происходит вдруг 1-2 неудачных закупки, которые резко просаживают весь успех ниже 3500 на счете, просто 2 неудачные сделки сделанные им, а при сумме ниже его алогритмы могут быть не идеальны и работают хуже - настроен он так что видя ситуацию на рынке одну он делает ряд сделок, а потом он видит еще успешную ситуацию для себя а денег на сделки у него в распоряжении нехватает, если бы они были он бы их сделал и преодолел бы неудачи возможные от уже закупленных позиций а тут ему не хватает остатка депозита что бы торговать успешно - т.е. робот может выйти из диапазона на котором он может приносить успех в не протестированный режим работы! И это только 1 из множества вариантов развития событий с ними. Автор статьи в прошлом тестировал с десяток роботов, которые могли приносить пользу от 3 месяцев до 1 года, дальше они крашились, причем некоторые могли крашнуться так, что помимо списания депозита еще и зацепить с собой в долг некоторую сумму которую еще потребовалось бы доложить на счет. Наверное 0-1 из них был способен работать более долго. Не исключено что существуют более совершенные роботы, но может быть они есть у тех кто их создал но, может быть в публичный доступ попадали в основном алгоритмы которые не всегда идеальны. В целом этот опыт позволил сделать достаточно осторожные выводы и о роботизированной торговли.